2014

Perugia, July 14th – 18th 2014

THE ECONOMETRICS OF SYSTEMIC RISK AND TAIL CORRELATIONS

2013

July 15th-19th 2013

MACROECONOMETRICS

 


 

2012

First week (June 11th-15th 2012)

MACROECONOMETRICS

This course examines recent advances in forecast evaluation. The course has three specific objectives. The first is to discuss tools used in state-of-the-art empirical research. The second objective is to lay out their econometric foundations. The third objective is to analyze selected recent works in forecast evaluation, with an emphasis on their empirical implications and analysis.

“Recent Developments in Macroeconometrics”

Atsushi Inoue (North Carolina State University) – click here for the syllabus of the course

In this course we review econometric methods that are mainly used for empirical macroeconomics. Topics include (a) structural impulse responses analyses by sign restrictions, (b) structural estimation based on impulse response matching, (c) identification of and identification-robust confidence sets for DSGE models, (d) factor models, and (e) pseudo panel data models. For each topic, we review basic ideas, survey the literature and then discuss some recent developments. If time allows, we also discuss computational aspects using MATLAB.

 


 

2011

First week (June 6th-11th 2011): MICROECONOMETRICS

Second week (June 13th-18th 2011): MACROECONOMETRICS


 

2010

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2009

Prima settimana (8-13 giugno 2009):

Seconda Settimana (15-20 giugno 2009):


 

2008

Prima settimana (9-14 giugno 2008):

Seconda Settimana (16-21 giugno 2008 ):


 

2007

Prima Settimana ( 11-16 giugno 2007 ):

Seconda Settimana (18-23 giugno 2007):


 

2006

Prima Settimana ( 19-24 Giugno 2006 ):

Seconda Settimana (26 giugno – 1 luglio 2006 ):

  • Economics of Inequality (Program in Pdf, 24 Kb)
    Antony B. Atkinson ( Nuffield College, Oxford )
    Stephen P. Jenkins ( ISIER, University of Essex )

 

2005

Prima Settimana ( 20-25 Giugno 2005 ):

Seconda Settimana (27 Giungno – 2 Luglio 2005 ):


 

2004

Prima settimana (14 – 19 giugno 2004)

Seconda settimana (21 giugno – 26 giugno 2004)


 

2003

Prima settimana (15 – 21 giugno 2003)

Seconda settimana (23 giugno – 28 giugno 2003)


 

2002

Prima settimana (16 – 22 giugno 2002)

Seconda settimana (24 giugno – 29 giugno 2002)


 

2001

Prima settimana (18 – 23 giugno 2001)

Seconda settimana (25 giugno – 30 giugno 2001) :


 

2000

Prima settimana (19 – 24 giugno 2000) :

Seconda settimana (26 giugno – 1 luglio) :


 

1999

Prima settimana (14 – 19 giugno 1999)

  • Halbert White (University of California, San Diego, USA), The Bootstrap, Data Snooping, and Financial Market Models
  • John Bilson (Illinois Institute of Technology, Chicago, USA), Trading, Investment and Risk Management

Seconda settimana (21 – 26 giugno 1999)

  • Eric Renault (CREST, Parigi, Francia), Dynamic Factor Models in Finance
  • Tim Bollerslev (Duke University, Durham, USA), Financial Market Volatility and High – Frequency Data

 

1998

Prima settimana (14 – 19 giugno 1998)

  • Badi Baltagi (Texas A&M University, USA), Econometrics of Panel Data
  • Pravin K. Trivedi (Indiana University, USA), Econometrics of Count Data

Seconda settimana (22 – 27 giugno 1998)

  • Léopold Simar (Université Catholique de Louvain, Belgio), Efficiency Analysis: The Econometric Approach
  • Lester D. Taylor (University of Arizona, USA), Demand Analysis in the Regulated Industries

 

1997

Prima settimana (16 – 21 giugno 1997):

  • Sean Holly (University of Cambridge, UK), Forecasting and Policy Analysis with Macromodels: Current Trends and Future Developments
  • Helmut Lütkepohl ( Humboldt-Universitaet zu Berlin, Germania), Recent Developments in Multiple Time Series Analysis

Seconda settimana (23 – 28 giugno 1997)

  • Clive Granger (University of California, San Diego, USA), Forecasting in Theory and Practice Using General Cost Functions
  • Timo Terasvirta (Stockholm School of Economics, Svezia), Modelling Economic Relationships with Smooth Transition Regressions

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Updated on 2014-09-25T10:31:39+00:00, by Segreteria.